banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Autore | PARMIGIANI, DANIELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11152018-171047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | La volatilità implicita nel contesto europeo: calcolo di un nuovo indice di volatilità per Finlandia, Spagna e Austria. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
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| Parole chiave |
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| Data inizio appello | 2018-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi di ricerca verte sullo studio e sulla elaborazione di dati riguardanti le opzioni sul principale indice azionario Finlandia, Spagna e Austria, al fine di calcolare tre nuovi indici di volatilità, uno per ciascun mercato considerato. Dopo averne elencato le principali caratteristiche, i tre indici vengono messi a confronto tra loro al fine di evidenziarne analogie e differenze. |
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| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
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