banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Autore | VIAPPIANI, FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11112014-112357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Problema con Ostacolo per il pricing di Opzioni Americane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | A Partial Differential Equations approach to the pricing of American Options | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MATEMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
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| Parole chiave |
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| Data inizio appello | 2014-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2054-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Proviamo che il Problema con Ostacolo per un operatore parabolico ha un'unica soluzione. Utilizziamo questi risultati per il problema della valutazione e copertura di Opzioni Americane. |
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Abstract
We prove the Obstacle Problem for a uniformly parabolic operator as a unique solution. Next we present an analytical approach for the hedging and pricing problem of American Options, based on the existence result of the obstacle problem. |
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| File |
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