| Tipo di tesi |
Tesi di laurea magistrale |
| Autore |
PELLECCHIA, MARCO
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| URN |
etd-11092018-001429 |
| Titolo |
Le copule nelle assicurazioni - Applicazioni in Matlab |
| Titolo in inglese |
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| Struttura |
Dipartimento di Economia "Marco Biagi" |
| Corso di studi |
Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) |
| Commissione |
| Nome Commissario |
Qualifica |
| MAGNI CARLO ALBERTO |
Primo relatore |
| PERCIACCANTE GIOVAMBATTISTA |
Correlatore |
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| Parole chiave |
- Assicurazioni
- Copula
- Matlab
- Mortalità
- Solvency
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| Data inizio appello |
2018-12-13 |
| Disponibilità |
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| Data di rilascio | 2058-12-13 |
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Riassunto analitico
L'elaborato si divide in tre parti: dopo aver spiegato tutti i concetti relativi alle assicurazioni Ramo vita (le funzioni biometriche, le tavole di mortalità, le varie tipologie di contratti assicurativi ramo vita ed i premi) ed aver presentato le metodologie, corredate da esempi numerici, necessarie per calcolare in modo opportuno i premi pagati da parte degli assicurati, si forniscono le varie definizioni di "copula" e si analizza il loro ruolo nelle assicurazioni. L'ultima parte della tesi mostra come applicare le nozioni delle copule attraverso la redazione di vari script sul programma Matlab e, nello specifico, viene mostrato come calcolare i requisiti patrimoniali (Solvency Capital Requirement) in ambito assicurativo la teoria delle copule.
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Abstract
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| Nome file |
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