Riassunto analitico
Nella tesi si studiano dal punto di vista matematico e statistico i processi ARMA (autoregressivi a media mobile), con particolare riguardo alle equazioni alle differenze con operatori di ritardo, ai modelli ARMA (varianza, autocovarianza, autocorrelazione, funzione generatrice, spettro, invertibilità) e alla previsione nei modelli ARMA. Si espone in modo dettagliato la stima dei modelli ARMA tramite la funzione di massima verosimiglianza e l’analisi spettrale. Successivamente, si presentano vari risultati recenti
sui modelli ARMA con alcuni contributi originali. Infine, si illustrano alcune applicazioni di questi modelli a problemi economici e loro interpretazione.
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