Riassunto analitico
La tesi è composta da due capitoli. Il primo parte da un semplice modello binomiale discreto per la modellizzazione dei prezzi delle azioni, proposto da Cox, Ross e Rubinstein, fino ad arrivare al caso limite. Si dimostra infatti, che il modello discreto converge ad un processo continuo che è un Moto Browniano con drift. Inoltre viene ricavata la celebre formula di Black & Scholes. Il secondo capitolo della tesi descrive alcuni stimatori per il parametro della volatilità che caratterizza i prezzi delle azioni.
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