Riassunto analitico
Il prezzo dell'energia elettrica negoziata nei mercati regolamentati presenta delle caratteristiche del tutto particolari, come la non immagazzinabilità, la stagionalità, i salti discontinui, il fenomeno della mean-reversion e l'elevata volatilità.
Il primo obbiettivo di questo elaborato è esporre le caratteristiche uniche di questo bene e osservare come esse possano influire sul prezzo. In particolare verrà mostrata un'analisi approfondita della stagionalità e della volatilità.
Inoltre in questo elaborato verrà applicato un metodo ARIMA per la previsione del prezzo dell'energia elettrica nel medio-lungo periodo, nello specifico l'obiettivo è prevedere un mese dato il pregresso.
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