| Tipo di tesi |
Tesi di laurea magistrale |
| Autore |
DALCERO, ALESSIA
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| URN |
etd-08142024-153143 |
| Titolo |
Prezzo dell'energia elettrica: analisi della serie storica e modelli previsionali |
| Titolo in inglese |
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| Struttura |
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche |
| Corso di studi |
Matematica |
| Commissione |
| Nome Commissario |
Qualifica |
| FRANCHINI GIORGIA |
Primo relatore |
| MANCO CARMINA RAFFAELA |
Correlatore |
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| Parole chiave |
- analisi serie
- energia elettrica
- modello ARIMA
- previsione prezzo
- prezzo energia
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| Data inizio appello |
2024-09-19 |
| Disponibilità |
Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) |
Riassunto analitico
Il prezzo dell'energia elettrica negoziata nei mercati regolamentati presenta delle caratteristiche del tutto particolari, come la non immagazzinabilità, la stagionalità, i salti discontinui, il fenomeno della mean-reversion e l'elevata volatilità.
Il primo obbiettivo di questo elaborato è esporre le caratteristiche uniche di questo bene e osservare come esse possano influire sul prezzo. In particolare verrà mostrata un'analisi approfondita della stagionalità e della volatilità.
Inoltre in questo elaborato verrà applicato un metodo ARIMA per la previsione del prezzo dell'energia elettrica nel medio-lungo periodo, nello specifico l'obiettivo è prevedere un mese dato il pregresso.
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Abstract
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Dimensione |
Tempo di download stimato
(Ore:Minuti:Secondi)
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| 28.8 Modem |
56K Modem |
ISDN (64 Kb) |
ISDN (128 Kb) |
piu' di 128 Kb |
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tesi_aggiornata_20240906.pdf |
3.57 Mb |
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