Riassunto analitico
L'elaborato si propone di verificare l'esistenza del cyber risk premium nei mercati finanziari e di quantificarlo attraverso una metodologia event study. In particolare l'obiettivo è quello di verificare se la pandemia di Covid 19 ha modificato la percezione degli investitori nei confronti del cyber risk, attraverso il confronto tra il cyber risk premium calcolato per il periodo 2020 - Febbraio 2021 e il biennio 2018-2019. Inizialmente viene proposta una descrizione del cyber risk, specificandone le fonti di derivazione, le differenti tipologie di attacco informatico, le potenziali conseguenze nei confronti delle imprese e i suoi cambiamenti nel corso del tempo, confrontando i dati degli attacchi dell'ultimo anno con quelli dell'anno precedente. Successivamente vengono descritti differenti modelli che propone la letteratura in termini di quantificazione del cyber risk. Infine vengono evidenziati diversi modelli proposti dalla letteratura per la stima del cyber risk premium, concludendo con la quantificazione del cyber risk premium per il periodo della pandemia e il biennio precedente.
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